Эконометрика - ответы часть 1

Упражнение 41780:

Номер

F-статистика рассчитывается как отношение \_\_\_\_\_\_ дисперсии к \_\_\_\_\_\_\_\_ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.

Ответ:

факторной … остаточной

остаточной … факторной

факторной … к общей

остаточной … общей

Упражнение 41781:

Номер

Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между ...

Ответ:

последовательными уровнями ряда

уровнями двух рядов

компонентами, образующими уровни ряда

факторами, формирующими уровень ряда

Упражнение 41782:

Номер

Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции ...

Ответ:

первого, второго, третьего и последующих порядков

между трендовой, сезонной и случайной компонентами

между несколькими временными рядами

факторов, формирующих уровень ряда

Упражнение 41783:

Номер

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наблюдениях:

Ответ:

1) нечетных

2) последовательных

3) k первых и k последних

4) четных

5) всех

Упражнение 41784:

Номер

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:

Ответ:

1) асимметрию, равную 0

2) нулевое среднее значение

3) большое стандартное отклонение

4) малое стандартное отклонение

5) наибольшее среднее значение

Упражнение 41785:

Номер

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ? в каждом

Ответ:

наблюдении:

1) не зависит от его значения во всех других наблюдениях

2) зависит от его значения в предыдущих наблюдениях

3) зависит от его значения во всех других наблюдениях

4) зависит от его значения в первом наблюдении

5) равны 0

Упражнение 41786:

Номер

В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = \_\_\_\_\_\_\_\_, где а ? – константа, ? k+1 – новый случайный член:

Ответ:

1) ?1 +1 + k k ?u ?

2) +1 + k k ?u ?

3) +1 + k k u ??

4) k +1 ??

5) +1 ? k k ?u ?

Упражнение 41787:

Номер

В модели множественной регрессии за изменение \_\_\_\_\_\_\_\_ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:

Ответ:

1) двух случайных членов

2) нескольких случайных членов

3) двух зависимых переменных

4) одной зависимой переменной

5) случайной составляющей

Упражнение 41788:

Номер

В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ остатками.

Ответ:

автокоррелированными и/или гетероскедастичными

гомоскедастичными и некоррелированными

только автокоррелированными

только гетероскедастичными

Упражнение 41789:

Номер

В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит \_\_\_\_\_ компонента.

Ответ:

случайная

сезонная

трендовая

циклическая

Упражнение 41790:

Номер

В эконометрике фиктивной переменной принято считать ...

Ответ:

переменную, принимающую значения 0 и 1

описывающую количественным образом качественный признак

переменную, которая может равняться только целому числу

несущественную переменную

Упражнение 41791:

Номер

В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует ...

Ответ:

ошибку модели

величину коэффициента регрессии

значение свободного члена уравнения

нулевое значение независимой переменной

Упражнение 41792:

Номер

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет \_\_\_\_\_\_\_регрессией:

Ответ:

1) долю дисперсии x, объясненную

2) долю дисперсии y, объясненную

3) долю дисперсии x, необъясненную

4) долю дисперсии y, необъясненную

5) долю дисперсии x и y, объясненную

Упражнение 41793:

Номер

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько \_\_\_\_\_ моментов (периодов) времени.

Ответ:

последовательных

случайных

произвольных

независимых

Упражнение 41794:

Номер

Выборочная корреляция является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_оценкой теоретической корреляции:

Ответ:

1) точной

2) состоятельной

3) эффективной

4) несмещенной

5) случайной

Упражнение 41795:

Номер

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии \_\_\_\_\_\_\_ наблюдений:

Ответ:

1) зависит от номера наблюдений

2) зависит от числа

3) зависит от времени проведения

4) одинакова для всех

5) зависит от характера

Упражнение 41796:

Номер

Гетероскедастичность приводит к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ оценок параметров регрессии по МНК:

Ответ:

1) смещению

2) уменьшению дисперсии

3) усложнению вычисления

4) неэффективности

5) увеличению дисперсии

Упражнение 41797:

Номер

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) \_\_ 0: k i COV

Ответ:

1) >

2) <

3) ?

4) =

5) ?

Упражнение 41798:

Номер

Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна ...

Ответ:

0

1

лагу

половине лага

Упражнение 41799:

Номер

Для мультипликативной модели временного ряда  Y = T · S · E  сумма скорректированных сезонных компонент равна ...

Ответ:

лагу

1

0

половине лага

Упражнение 41800:

Номер

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется ...

Ответ:

статистика Дарбина – Уотсона

тест Уайта

критерий Гольдфельда – Квандта

тест Парка

Упражнение 41801:

Номер

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной

Ответ:

регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:

1) фиктивную переменную взаимодействия

2) лаговую переменную

3) лишнюю переменную

4) фиктивную переменную для коэффициента наклона

5) циклическую

Упражнение 41802:

Номер

Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как \_\_\_\_\_\_ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.

Ответ:

разность

сумма квадратов разности

квадрат разности

сумма разности квадратов

Упражнение 41803:

Номер

Если автокорреляция отсутствует, то DW ?

Ответ:

1) 1

2) -1

3) 2

4) 0

5) -2

Упражнение 41804:

Номер

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

Ответ:

модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единицы

4) ?

5) 0

Упражнение 41805:

Номер

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

Ответ:

1) ?

2) 0

3) 2

4) 1

5) -1

Упражнение 41806:

Номер

Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе ...

Ответ:

степенной функции

экспоненциальной функции

параболы второй степени

равносторонней гиперболы

Упражнение 41807:

Номер

Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,3) уравнение множественной регрессии,4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков,то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке

Ответ:

косвенный метод наименьших квадратов

двухшаговый метод наименьших квадратов

метод наименьших квадратов

обобщенный метод наименьших квадратов

Упражнение 41808:

Номер

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

Ответ:

1) имеющими большое влияние:

2) малозначимыми

3) тесно коррелированными

4) слабо коррелированными

5) некоррелированными

Упражнение 41809:

Номер

Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о \_\_\_\_\_\_\_\_\_ остатков.

Ответ:

нулевой средней величине

нормальном законе распределения

случайном характере

гомоскедастичности

Упражнение 41810:

Номер

Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе ...

Ответ:

параболы второй степени

параболы третьей степени

степенной функции

равносторонней гиперболы

Упражнение 41811:

Номер

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного

Ответ:

члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

1) больше, чем

2) такая же, как

3) ниже, чем

4) равно 0

5) равно 1

Упражнение 41812:

Номер

Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе ...

Ответ:

равносторонней гиперболы

степенной функции

параболы второй степени

показательной функции

Упражнение 41813:

Номер

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

Ответ:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

5) не подвержена сезонным колебаниям

Упражнение 41814:

Номер

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

Ответ:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) является качественной по своему характеру

3) трудноизмерима

4) имеет трендовую составляющую

5) случайная

Упражнение 41815:

Номер

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит ...

Ответ:

тенденцию

убывающую тенденцию

затухающую сезонную волну периодичностью 2 момента времени

полиномиальную тенденцию с точкой минимума

Упражнение 41816:

Номер

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует ...

Ответ:

тесноту линейной связи

качество модели временного ряда

тесноту нелинейной связи

значимость тренда

Упражнение 41817:

Номер

Значение статистики DW находится между значениями:

Ответ:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

5) -1 и 1

Упражнение 41818:

Номер

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

Ответ:

1) 0 и 6

2) -3 и 3

3) 0 и 4

4) -2 и 2

5) 0 и 2

Упражнение 41819:

Номер

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

Ответ:

1) 1

2) 0

3) -1

4) ?

5) 2

Упражнение 41820:

Номер

Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является \_\_\_\_ остатков.

Ответ:

гетероскедатичность

случайный характер

нулевая средняя величина

отсутствие автокорреляции

Упражнение 41821:

Номер

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных ? критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Ответ:

1) 3

2) 1, 2

3) 1, 2, 3

4) 1, 3

5) 2

Упражнение 41822:

Номер

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, ? критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Ответ:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

5) 3, 2

Упражнение 41823:

Номер

Известно, что временной ряд Y  порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y ...

Ответ:

стационарный

нестационарный

автокорреляционный

сбалансированный

Упражнение 41824:

Номер

Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является ...

Ответ:

нестационарным

стационарным

автокорреляционным

сбалансированным

Упражнение 41825:

Номер

Известно, что дисперсия временного ряда Y  увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y ...

Ответ:

нестационарным

стационарным

автокорреляционным

сбалансированным

Упражнение 41826:

Номер

Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно ...

Ответ:

0,9

0,19

0,81

0,95

Упражнение 41827:

Номер

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором \_\_\_\_\_\_\_\_ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

Ответ:

1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1 < DW< d2

4) DW = 0

5) DW ? 0

Упражнение 41828:

Номер

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают \_\_\_\_\_\_\_\_\_ при смене

Ответ:

сезона:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

5) циклические изменения

Упражнение 41829:

Номер

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

Ответ:

1) гетероскедастичности ошибки

2) сезонных колебаний

3) мультиколлинеарности

4) автокорреляции

5) гомоскедастичности