Эконометрика - ответы часть 2

Упражнение 41830:

Номер

Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ переменных.

Ответ:

зависимых

эндогенных

экзогенных

независимых

Упражнение 41831:

Номер

Линия регрессии \_\_\_\_\_\_\_ через точку ( , ) :

Ответ:

_ __

x y

1) может пройти

2) всегда проходит

3) несколько раз проходит

4) никогда не проходит

5) может пройти или не пройти

Упражнение 41832:

Номер

МНК автоматически дает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для данной выборки значение коэффициента де-

Ответ:

терминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

5) случайное

Упражнение 41833:

Номер

Множественный регрессионный анализ является \_\_\_\_\_\_\_\_ парного регрессионного анализа:

Ответ:

1) развитием

2) противоположностью

3) частным случаем

4) подобием

5) эквивалентностью

Упражнение 41834:

Номер

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

Ответ:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) лишней

5) сезонной

Упражнение 41835:

Номер

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия \_\_\_\_\_\_\_\_ переменных:

Ответ:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) лишних

5) циклических

Упражнение 41836:

Номер

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ переменных:

Ответ:

1) не включенных в уравнение

2) лишних

3) сезонных

4) фиктивных

5) циклических

Упражнение 41837:

Номер

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее

Ответ:

фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

5) циклической

Упражнение 41838:

Номер

Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если ...

Ответ:

средняя величина остатков не равна нулю

остатки гетероскедастичны

остатки автокоррелированны

дисперсия остатков не является постоянной величиной

Упражнение 41839:

Номер

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную

Ответ:

дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

5) выполнимой

Упражнение 41840:

Номер

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

Ответ:

ременных вычисляется по формуле: а =

1) 1 1 2 2 b x ? b x

2) 1 1 2 2 y + b x + b x

3) ( ) 1 1 2 2 y + b x ? b x

4) 1 1 2 2 y ? b x ? b x

5) 1 1 2 2 y ?b x + b x

Упражнение 41841:

Номер

Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие ...

Ответ:

неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора

недостоверности или недостаточности исходной информации

неоднородности данных в исходной статистической совокупности

недостаточного количества данных

Упражнение 41842:

Номер

Параметры множественной регрессии ?1 , ?2 ,...?м показывают \_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствующих экономических факторов:

Ответ:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

5) цикличность

Упражнение 41843:

Номер

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-

Ответ:

дующем наблюдении ожидается:

1) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением

2) того же знака, что и в первом наблюдении

3) того же знака, что и в настоящем наблюдении

4) противоположного знака по сравнению с первым наблюдением

5) равным 0

Упражнение 41844:

Номер

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

Ответ:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

5) равной максимальному значению

Упражнение 41845:

Номер

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

Ответ:

1) остается неизменным

2) уменьшается

3) не уменьшается

4) не увеличивается

5) увеличивается

Упражнение 41846:

Номер

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать ...

Ответ:

использовать фиктивную переменную – пол потребителя

разделить совокупность на две: для потребителей женского пола и для потребителей мужского пола

использовать фиктивную переменную – уровень дохода

исключить из рассмотрения пол потребителя, так как данный фактор нельзя измерить количественным образом

Упражнение 41847:

Номер

При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ метод наименьших квадратов.

Ответ:

обобщенный

косвенный

двухшаговый

трехшаговый

Упражнение 41848:

Номер

При отрицательной автокорреляции DW:

Ответ:

1) = 0

2) < 2

3) > 2

4) > 1

5) = 1

Упражнение 41849:

Номер

При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

Ответ:

для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении

преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели

для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты

на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений

применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели

Упражнение 41850:

Номер

При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

Ответ:

для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении

преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели

для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты

коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели

Упражнение 41851:

Номер

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

Ответ:

лишних переменных называется:

1) унификацией переменных

2) моделированием

3) спецификацией переменных

4) прогнозированием

5) подгонкой

Упражнение 41852:

Номер

Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.

Ответ:

оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений

разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии

построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм

решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы

подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы

Упражнение 41853:

Номер

Системой эконометрических уравнений не является система линейных \_\_\_\_\_ уравнений.

Ответ:

нормальных

стандартизованных

рекурсивных

одновременных

Упражнение 41854:

Номер

Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется ...

Ответ:

временным рядом

тенденцией

коррелограммой

автокорреляционной функцией

Упражнение 41855:

Номер

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

Ответ:

не _________, где n – число наблюдений:

1) n

2) n2

3) n3

4) n

5) n4

Упражнение 41856:

Номер

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

Ответ:

1) завышены по сравнению с истинными значениями

2) занижены по сравнению с истинными значениями

3) соответствуют истинным значениям

4) не имеют математического смысла

5) являются случайными

Упражнение 41857:

Номер

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда \_\_\_\_\_\_\_\_ двух

Ответ:

переменных равна 1 или -1:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

5) произведение

Упражнение 41858:

Номер

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения ? \_\_\_\_\_ сумма квадратов отклонений:

Ответ:

__

y

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

5) результирующая

Упражнение 41859:

Номер

Тест Фишера является:

Ответ:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

5) трехшаговым

Упражнение 41860:

Номер

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно ...

Ответ:

10,65

9,35

1,3

6,51

Упражнение 41861:

Номер

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.

Ответ:

17,2

23,1

33

0,83

Упражнение 41862:

Номер

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

Ответ:

мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

5) не зависит от времени проведения

Упражнение 41863:

Номер

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

Ответ:

мет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:

1) зависит от времени проведения

2) одинакова для всех

3) зависит от номера

4) зависит от числа

5) от характера

Упражнение 41864:

Номер

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

Ответ:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

5) случайные

Упражнение 41865:

Номер

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

Ответ:

установления влияния на регрессию __________событий:

1) одновременного наступления нескольких независимых

2) степени взаимосвязи возможных

3) наступления одного из нескольких взаимосвязанных

4) наступления одного из нескольких независимых

5) циклических

Упражнение 41866:

Номер

Фиктивная переменная взаимодействия – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фиктивных переменных:

Ответ:

1) произведение

2) среднее

3) разность

4) сумма

5) отношение

Упражнение 41867:

Номер

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факторов:

Ответ:

1) непрерывных

2) дискретных

3) трудноизмеримых

4) случайных

5) циклических

Упражнение 41868:

Номер

Чем больше число наблюдений, тем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

Ответ:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) правее расположена

5) неизменна

Упражнение 41869:

Номер

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе

Ответ:

наблюдений n составляет:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

5) m-1

Упражнение 41870:

Номер

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

Ответ:

1) n-m-1

2) n-m+1

3) n-m

4)m/n

5) n+m+1