Управление инвестиционным проектом

Упражнение 1:

Номер 1

Для выбора оптимального варианта инвестирования используются:

Ответ:

(1) вероятностные схемы

(2) вероятностные критерии

(3) оценочные критерии

(4) экспертные оценки

Номер 2

Проблема выбора оптимального решения в условиях неопределенности актуальна:

Ответ:

(1) только для крупных предприятий

(2) только для мелких предприятияй

(3) для всех хозяйствующих субъектов

(4) только для предприятий с крупными активами

Номер 3

Проблема выбора оптимального варианта инвестирования существует:

Ответ:

(1) только для инвестиций в основной капитал

(2) только для инвестиций в природный капитал

(3) только для инвестиций в человеческий капитал

(4) для всех видов инвестиций

Упражнение 2:

Номер 1

Для расчета вероятностных критериев риска необходимо составить:

Ответ:

(1) матрицу доходности

(2) матрицу рисков

(3) матрицу доходности и матрицу рисков

(4) матрицу вероятностей

Номер 2

Матрица доходности нужна:

Ответ:

(1) для расчета индексов доходности

(2) для расчета вероятностей наступления сценариев

(3) для расчета вероятностных критериев риска

(4) для расчета чистого дисконтированнного дохода

Номер 3

Для расчета вероятностных критериев риска необходимо составить:

Ответ:

(1) график доходности и рисков

(2) график интегрального дохода

(3) матрицу доходности и матрицу рисков

(4) матрицу интегрального дохода

Упражнение 3:

Номер 1

Элементами матрицы доходности являются:

Ответ:

(1) индексы доходности

(2) внутренние нормы доходности

(3) коэффициенты дисконтирования

(4) нормы дисконта

Номер 2

Элементом матрицы рисков является:

Ответ:

(1) разность между максимально возможным индексом доходности по данному сценарию и индексом доходности данного проекта по этому же сценарию

(2) индекс доходности

(3) вероятность наступления сценария

(4) чистая прибыль

Номер 3

Матрицы доходности и рисков имеют:

Ответ:

(1) разную структуру и разные элементы

(2) одинаковую структуру и одинаковые элементы

(3) одинаковую структуру и разные элементы

(4) разную структуру и одинаковые элементы

Упражнение 4:

Номер 1

Структура матрицы рисков:

Ответ:

(1) в строках — проекты, в столбцах — сценарии

(2) в столбцах — проекты, в строках — сценарии

(3) в строках — проекты, в столбцах — вероятности

(4) в строках — сценарии, в столбцах — вероятности

Номер 2

Позицию "крайнего пессимизма" олицетворяют:

Ответ:

(1) критерии Вальда и Гурвица

(2) критерии Байеса и Лапласа

(3) критерии Вальда и Лапласа

(4) критерии Вальда и Сэвиджа

Номер 3

Значение коэффициента пессимизма зависит от:

Ответ:

(1) сроков реализации проекта

(2) склонности инвестора к риску

(3) курса валют

(4) объема производства продукции

Упражнение 5:

Номер 1

Критерий Вальда - это критерий:

Ответ:

(1) крайнего отпимизма

(2) нейтральный критерий

(3) ориентированнный на риск

(4) крайнего пессимизма

Номер 2

При расчете критерия Гурвица испольуется:

Ответ:

(1) коэффициент дисконтирования

(2) коэффициент полезного использования

(3) коэффициент пессимизма

(4) коэффициент вариации

Номер 3

Оптимальным по критерию Вальда является проект:

Ответ:

(1) который даст наибольшую доходность при наступлении пессимистического сценария

(2) который даст наибольший доход при наступлении оптимистического сценария

(3) который даст наименьший риск при наступлении пессимистического сценария

(4) для которого вероятность наступления пессимистического сценария минимальна

Упражнение 6:

Номер 1

Коэффициент пессимизма используется при расчете:

Ответ:

(1) критерия Вальда

(2) критерия Гурвица

(3) критерия Сэвиджа

(4) критерия Лапласа

Номер 2

По какому критерию оптимальным считается тот инвестиционный проект, для которого величина риска при реализации пессимистического сценария минимальна:

Ответ:

(1) Вальда

(2) Сэвиджа

(3) Байеса

(4) Лапласа

Номер 3

В чем отличия при расчетах критериев Байеса и Лапласа?

Ответ:

(1) отличается порядок расчета

(2) порядок расчета одинаков, отличаются вероятности наступления сценариев

(3) отличий нет

(4) отличается порядок расчета и вероятности наступления сценариев

Упражнение 7:

Номер 1

Оптимальным по критерию Байеса является проект:

Ответ:

(1) для которого математическое ожидание доходности максимально

(2) для которого математическое ожидание доходности минимально

(3) для которого математическое ожидание доходности равняется 1

(4) индекс доходности максимален

Номер 2

Чтобы определить критерий Вальда, необходимо:

Ответ:

(1) выбрать в матрице доходности проект, который даст наибольшую доходность при реализации пессимистического сценария

(2) выбрать в матрице рисков проект, который даст наибольшую доходность при реализации пессимистического сценария

(3) выбрать в матрице рисков проект, который даст наименьший риск при реализации пессимистического сценария

(4) выбрать в матрице доходности проект, который даст наибольшую доходность при реализации оптимистического сценария

Номер 3

Для расчета критерия Сэвиджа используется:

Ответ:

(1) матрица доходности

(2) матрица рисков

(3) матрица доходности и матрица рисков

(4) графики доходности и рисков

Упражнение 8:

Номер 1

При расчете критерия Лапласа вероятности наступления сценариев принимаются:

Ответ:

(1) нулевыми

(2) равными 1

(3) равными для каждого сценария

(4) равными 0,3

Номер 2

Расчет критерия Лапласа связан с выбором:

Ответ:

(1) максимальной вероятности наступления оптимистического сценария

(2) максимального математического ожидания доходности

(3) минимального риска при наступлении пессимистического сценария

(4) минимального коэффициента пессимизма

Номер 3

Коэффициент пессимизма необходим:

Ответ:

(1) для расчета критерия Сэвиджа

(2) для составления матрицы доходности

(3) для расчета критерия Вальда

(4) для расчета критерия Гурвица

Управление инвестиционным проектом - тест 13