Введение в эконометрику

Упражнение 1:

Номер 1

Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют

Ответ:

(1) метод скользящей средней

(2) метод наименьших квадратов

(3) метод сглаживания

(4) метод инструментальных переменных

Номер 2

Ошибка наблюдения в модели случае, когда подставляются не истинные, а искаженные наблюдения, состоит

Ответ:

(1) из одного слагаемого

(2) из трех слагаемых

(3) из двух слагаемых

(4) из четырех слагаемых

Упражнение 2:

Номер 1

Мультипликатор Кейнса характеризуется следующим высказыванием

Ответ:

(1) при увеличении объема инвестиций It на единицу совокупный выпуск возрастает на It единиц

(2) при уменьшении объема инвестиций It на единицу совокупный выпуск возрастает на 1/1-b единиц

(3) при увеличении объема инвестиций It на единицу совокупный выпуск возрастает на 1/1-b единиц

(4) при уменьшении объема инвестиций It на единицу совокупный выпуск возрастает на It единиц

Номер 2

Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют

Ответ:

(1) составляющим переменными

(2) лаговыми переменными

(3) приведенными переменными

(4) экзогенными переменными

Упражнение 3:

Номер 1

Число уравнений приведенной системы совпадает

Ответ:

(1) с числом экзогенных переменных

(2) с числом приведенных переменных

(3) с числом эндогенных переменных модели

(4) с числом составляющих переменных

Номер 2

Коэффициент b в упрощенной кейнсианской модели формирования доходов в закрытой экономике без государственного вмешательства называют

Ответ:

(1) ликвидными средствами

(2) скрытыми затратами

(3) неликвидными средствами

(4) склонностью к потреблению

Упражнение 4:

Номер 1

Экзогенные переменные никогда не коррелируют

Ответ:

(1) с эндогенными переменными

(2) с ошибками модели

(3) с предопределенными переменными

(4) c лаговыми переменными

Номер 2

Необходимое условие идентификации формулируется следующим образом: коэффициенты уравнения идентифицируемы

Ответ:

(1) при k + 1 > r

(2) при k + 1 < r

(3) при k + 1 = r

Номер 3

Структурный параметр называется неидентифицируемым, если

Ответ:

(1) если существует несколько формул расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели

(2) не существует формула расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели

(3) существует формула расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели

Упражнение 5:

Номер 1

Коэффициент структурного уравнения системы называется идентифицируемым, если выполняются условия…

Ответ:

(1) существует не одна формула, связывающая этот коэффициент с коэффициентами приведенной формы

(2) коэффициент однозначно определяется с помощью косвенного метода наименьших квадратов

(3) коэффициент неоднозначно определяется с помощью косвенного метода наименьших квадратов

(4) все перечисленное

Номер 2

Возможность нескольких вариантов расчета структурных коэффициентов кейнсианской модели называется

Ответ:

(1) неидентифицируемостью

(2) идентифицируемостью

(3) сверхидентифицируемостью

(4) все перечисленное не верно

Номер 3

Коэффициенты уравнений, входящие в структурную систему уравнений, можно разделить на две группы…

Ответ:

(1) подлежащие определению и заранее известные из исходных теоретических предположений о модели

(2) экзогенные и предопределенные

(3) подлежащие определению и экзогенные

(4) подлежащие определению и предопределенные

Упражнение 6:

Номер 1

К экзогенным переменным относятся…

Ответ:

(1) все перечисленное

(2) денежная масса

(3) процентная ставка

(4) временной тренд

Номер 2

В кейнсианской модели переменные Yt и Сt называются

Ответ:

(1) приведенной переменной

(2) экзогенной переменной

(3) составляющей переменной

(4) эндогенными переменными

Упражнение 7:

Номер 1

В кейнсианской модели переменная It называется

Ответ:

(1) составляющими переменными

(2) экзогенной переменной

(3) приведенными переменными

(4) экзогенными переменными

Номер 2

В кейнсианской модели переменная It формируется под воздействием…

Ответ:

(1) внешних факторов и политической надстройки

(2) внутренних факторов и политической надстройки

(3) внутренних факторов

(4) все перечисленное

Упражнение 8:

Номер 1

Одной из причин корреляции между факторами и ошибками уравнения регрессии является

Ответ:

(1) неправильный выбор факторов

(2) неправильный выбор вида уравнения регрессии

(3) неправильное измерение объясняющих переменных

(4) в модель подставляются не истинные, а искаженные наблюдения

Номер 2

К причинам возникновения в экономических моделях зависимости между объясняющими переменными Xiu и случайными ошибками eu относится и такая

Ответ:

(1) один из факторов может влиять на поведение объясняющей переменной

(2) один из факторов может одновременно влиять на поведение случайной ошибки и объясняющей переменной

(3) один из факторов может влиять на поведение случайной ошибки

(4) один из факторов не может одновременно влиять на поведение случайной ошибки и объясняющей переменной

Введение в эконометрику - тест 14