Введение в эконометрику

Упражнение 1:

Номер 1

К критериям селекции относятся…

Ответ:

(1) критерий Шварца (SBC) и информационный критерий Акайке

(2) критерий Фишера и информационный критерий Акайке

(3) критерий Стьюдента

(4) критерий Стьюдента и информационный критерий Акайке

Номер 2

По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

Ответ:

(1) модифицированную последовательность ковариаций

(2) автоковариации и автокорреляционные функции

(3) параметры скользящего среднего

(4) все перечисленное

Номер 3

Для проверки стационарности временного ряда применяют

Ответ:

(1) критерий Фишера

(2) сериальный критерий стационарности

(3) тест Сиджела — Тьюки

(4) тест Манна — Уитни

Упражнение 2:

Номер 1

Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют

Ответ:

(1) критерий Фишера

(2) критерий Стьюдента

(3) методологию Бокса — Дженкинса

(4) критерии Вальда — Вольфовица

Номер 2

Для проверки постоянства математического ожидания используют

Ответ:

(1) тест Сиджела — Тьюки

(2) критерий Фишера

(3) тест Манна — Уитни

(4) критерий Стьюдента

Упражнение 3:

Номер 1

При q = 0 уравнение авторегрессии называется

Ответ:

(1) СС(q)-модель

(2) АРСС(p, q)-модель

(3) АРИСС(p, s, q)-моделью

(4) AP(q)-модель

Номер 2

Сериальный критерий стационарности применяется для

Ответ:

(1) проверки стационарности коэффициентов модели

(2) проверки стационарности временного ряда

(3) проверки стационарности переменных

Упражнение 4:

Номер 1

Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является

Ответ:

(1) предположение о Пуассоновском законе распределения

(2) предположение о наличии корреляционных связей

(3) предположение о нормальном законе распределения значений временного ряда

(4) все перечисленное не верно

Номер 2

Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны

Ответ:

(1) единице

(2) бесконечности

(3) нулю

(4) равны между собой

Упражнение 5:

Номер 1

Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается

Ответ:

(1) на два участка

(2) на три участка

(3) на четыре участка

(4) не разбивается

Номер 2

Возможность получения оценок по одной реализации процесса называется

Ответ:

(1) стохастичность

(2) стационарность

(3) автокорреляция

(4) эргодичность

Упражнение 6:

Номер 1

К условиям стационарности модели относятся…

Ответ:

(1) однородное решение не должно быть равно нулю

(2) однородное решение должно быть равно нулю и характеристический корень а1 должен быть по абсолютной величине меньше 1

(3) однородное решение должно быть равно нулю и характеристический корень а1 не должен быть по абсолютной величине меньше 1

(4) однородное решение не должно быть равно нулю и характеристический корень а1 должен быть по абсолютной величине меньше 1

Номер 2

Автоковариации предельных значений yt

Ответ:

(1) конечны и не зависят от времени

(2) конечны и зависят от времени

(3) бесконечные

(4) бесконечные и не зависят от времени

Упражнение 7:

Номер 1

Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае

Ответ:

(1) все перечисленное

(2) Tнабл < Tтабл(a, n1 + n2 — 2)

(3) Tнабл = Tтабл(a, n1 + n2 — 2)

(4) Tнабл > Tтабл(a, n1 + n2 — 2)

Номер 2

Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии

Ответ:

(1) Fрасч > Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)

(2) Fрасч = Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)

(3) Fрасч < Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)

(4) во всех случаях

Упражнение 8:

Номер 1

Гипотеза о постоянстве дисперсии проверяется

Ответ:

(1) по критерию Вальда — Вольфовица

(2) по параметрическим тестам

(3) все перечисленное

(4) по критерию Фишера

Номер 2

При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют

Ответ:

(1) критерий Фишера

(2) методологию Бокса — Дженкинса

(3) критерий Стьюдента

(4) параметрические тесты проверки стационарности

Введение в эконометрику - тест 17