игра брюс 2048
Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 17

Введение в эконометрику - тест 17

Упражнение 1:
Номер 1
К критериям селекции относятся…

Ответ:

 (1) критерий Шварца (SBC) и информационный критерий Акайке 

 (2) критерий Фишера и информационный критерий Акайке 

 (3) критерий Стьюдента 

 (4) критерий Стьюдента и информационный критерий Акайке 


Номер 2
По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

Ответ:

 (1) модифицированную последовательность ковариаций 

 (2) автоковариации и автокорреляционные функции 

 (3) параметры скользящего среднего 

 (4) все перечисленное 


Номер 3
Для проверки стационарности временного ряда применяют

Ответ:

 (1) критерий Фишера 

 (2) сериальный критерий стационарности 

 (3) тест Сиджела — Тьюки 

 (4) тест Манна — Уитни 


Упражнение 2:
Номер 1
Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют

Ответ:

 (1) критерий Фишера 

 (2) критерий Стьюдента 

 (3) методологию Бокса — Дженкинса 

 (4) критерии Вальда — Вольфовица 


Номер 2
Для проверки постоянства математического ожидания используют

Ответ:

 (1) тест Сиджела — Тьюки 

 (2) критерий Фишера 

 (3) тест Манна — Уитни 

 (4) критерий Стьюдента 


Упражнение 3:
Номер 1
При q = 0 уравнение авторегрессии называется

Ответ:

 (1) СС(q)-модель 

 (2) АРСС(p, q)-модель 

 (3) АРИСС(p, s, q)-моделью 

 (4) AP(q)-модель 


Номер 2
Сериальный критерий стационарности применяется для

Ответ:

 (1) проверки стационарности коэффициентов модели 

 (2) проверки стационарности временного ряда 

 (3) проверки стационарности переменных 


Упражнение 4:
Номер 1
Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является

Ответ:

 (1) предположение о Пуассоновском законе распределения 

 (2) предположение о наличии корреляционных связей 

 (3) предположение о нормальном законе распределения значений временного ряда 

 (4) все перечисленное не верно 


Номер 2
Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны 

Ответ:

 (1) единице 

 (2) бесконечности 

 (3) нулю 

 (4) равны между собой 


Упражнение 5:
Номер 1
Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается

Ответ:

 (1) на два участка 

 (2) на три участка 

 (3) на четыре участка 

 (4) не разбивается 


Номер 2
Возможность получения оценок по одной реализации процесса называется

Ответ:

 (1) стохастичность 

 (2) стационарность 

 (3) автокорреляция 

 (4) эргодичность 


Упражнение 6:
Номер 1
К условиям стационарности модели относятся…

Ответ:

 (1) однородное решение не должно быть равно нулю 

 (2) однородное решение должно быть равно нулю и характеристический корень а1 должен быть по абсолютной величине меньше 1 

 (3) однородное решение должно быть равно нулю и характеристический корень а1 не должен быть по абсолютной величине меньше 1 

 (4) однородное решение не должно быть равно нулю и характеристический корень а1 должен быть по абсолютной величине меньше 1 


Номер 2
Автоковариации предельных значений yt

Ответ:

 (1) конечны и не зависят от времени 

 (2) конечны и зависят от времени 

 (3) бесконечные 

 (4) бесконечные и не зависят от времени 


Упражнение 7:
Номер 1
Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае

Ответ:

 (1) все перечисленное 

 (2) Tнабл < Tтабл(a, n1 + n2 — 2) 

 (3) Tнабл = Tтабл(a, n1 + n2 — 2) 

 (4) Tнабл > Tтабл(a, n1 + n2 — 2) 


Номер 2
Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии

Ответ:

 (1) Fрасч > Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости) 

 (2) Fрасч = Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости) 

 (3) Fрасч < Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости) 

 (4) во всех случаях 


Упражнение 8:
Номер 1
Гипотеза о постоянстве дисперсии проверяется

Ответ:

 (1) по критерию Вальда — Вольфовица 

 (2) по параметрическим тестам 

 (3) все перечисленное 

 (4) по критерию Фишера 


Номер 2
При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют

Ответ:

 (1) критерий Фишера 

 (2) методологию Бокса — Дженкинса 

 (3) критерий Стьюдента 

 (4) параметрические тесты проверки стационарности 




Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 17