Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 18

Введение в эконометрику - тест 18

Упражнение 1:

Номер 1

Стохастическая переменная с постоянной дисперсией называется

Ответ:

(1) основной

(2) гомоскедастической

(3) гетероскедастической

(4) явной

Номер 2

Ключевым моментом в ОАРУГ-моделях являются

Ответ:

(1) АКФ квадраты остатков, позволяющие идентифицировать порядок ОАРУГ-процесса

(2) АКФ и ЧАКФ остатки

(3) возмущения {yt}-последовательности, образующие АРСС-процесс

(4) возмущения {yt}-последовательности, образующие ОАРУГ-процесс

Упражнение 2:

Номер 1

В выражении для определения превышения доходности yt = mt + et, параметром mt обозначают

Ответ:

(1) ожидаемое превышение доходности от держания долгосрочных ценных бумаг

(2) непредсказуемые колебания показателей доходности долговременных рискованных ценных бумаг

(3) премию за риск, побуждающую избегающих риска агентов держать долгосрочные ценные бумаги

(4) белый шум

Номер 2

Модель, одновременно оценивающую среднее и дисперсию ряда, предложил

Ответ:

(1) Р. Фриш

(2) Р. Энгл

(3) Л. Клейн

(4) В. Джакоб

Упражнение 3:

Номер 1

Для определения превышения дохода от держания шестимесячной облигации (без учета квадратичных членов) можно использовать выражение

Ответ:

(1) yt = -0,0241 + 0,687ht + et

(2) yt = 2Rt — rt + 1 — rt

(3) yt = mt + et

(4) yt = 2Rt — rt

Номер 2

Превышение доходности yt от держания рискованных ценных бумаг над государственными облигациями, рассчитанными на погашение в течение одного периода времени, принятого за единицу, определяется выражениием

Ответ:

(1) Mt — 1yt = mt

(2) yt = 2Rt — rt + 1 — rt

(3) yt = mt + et

(4) yt = -0,0241 + 0,687ht + et

Упражнение 4:

Номер 1

В выражении ln(yt) = a0 + a1ln(xt — 1) + et параметр et = ln et означает

Ответ:

(1) переменная уровня доходности

(2) белый шум

(3) слагаемое ошибок

(4) все перечисленное не верно

Номер 2

Одним из методов прогнозирования дисперсии является

Ответ:

(1) введение последовательных значений xt

(2) введение независимой переменной

(3) линеаризация модели

Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 18