Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 19

Введение в эконометрику - тест 19

Упражнение 1:

Номер 1

Тенденция к отрицанию гипотезы H0 возрастает по мере

Ответ:

(1) наличия связанных между собой нестационарных временных рядах

(2) увеличения объема выборки

(3) ошибочного обнаружения связей

(4) уменьшения объема выборки

Упражнение 2:

Номер 1

В случае если ряд содержит единичные корни и интегрирует с порядком d, он принадлежит классу

Ответ:

(1) I(d — b)

(2) I(d)

(3) CI(1,1)

(4) I(d + b)

Упражнение 3:

Номер 1

Следствием ложных корреляций являются

Ответ:

(1) образование новых стационарных переменных

(2) ложные связи между переменными

(3) образование детерминированных переменных времени

Упражнение 4:

Номер 1

В процессе случайного блуждания используются переменные

Ответ:

(1) коррелированные нестационарные переменные

(2) некоррелированные нестационарные переменные

(3) стационарные переменные

(4) детерминированные переменные

Упражнение 5:

Номер 1

Коррелируют между собой следующие тренды

Ответ:

(1) нестационарные

(2) временные

(3) стационарные

(4) постоянные

Упражнение 6:

Номер 1

В динамическую модель могут входить следующие переменные

Ответ:

(1) детерминированные переменные

(2) зависимые переменные Y

(3) зависимые переменные X

(4) стационарные переменные

Упражнение 7:

Номер 1

Временной тренд может быть исключен из результирующей переменной путем

Ответ:

(1) построения регрессии этой переменной по времени

(2) путем введения времени в качестве одной из переменных-регрессоров

(3) перехода к остаткам, свободных от тренда

Упражнение 8:

Номер 1

Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что

Ответ:

(1) МКО обладает иммунитетом к ложной регрессии

(2) экономические факторы сильно изменяют результат

(3) контроль и достижение долговременной стабилизации происходят медленно

Главная / Экономика / Введение в эконометрику / Тест 19